- ISIN
- US8852155824
- CUSIP
- 885215582
- Эмитент
- Thornburg
- Дата выпуска
- 27 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности THCGX
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции THCGX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции THCGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) показал доход в 15.08% с начала года и 25.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THCGX составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 20.00%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 8.89%
- Всё время*
- 7.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность THCGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении THCGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2021 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший день был 19 нояб. 2021 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.33% | -0.50% | -5.18% | 13.08% | 7.00% | 0.00% | -3.26% | 5.60% | 15.08% | ||||
| 2025 | 3.70% | -8.84% | -10.07% | -0.26% | 8.19% | 5.86% | 1.13% | 2.16% | 1.92% | 3.46% | 2.19% | -3.51% | 4.31% |
| 2024 | 0.46% | 9.69% | 3.11% | -6.27% | 4.05% | -0.45% | 2.41% | 2.62% | 0.37% | -1.29% | 10.05% | -5.33% | 19.67% |
| 2023 | 8.38% | -3.23% | 1.54% | 1.21% | -0.09% | 9.74% | 1.21% | -1.50% | -5.16% | -9.27% | 8.53% | 8.66% | 19.56% |
| 2022 | -14.93% | 1.14% | -1.06% | -13.41% | -4.93% | -8.82% | 11.04% | -1.71% | -8.08% | 5.67% | 3.22% | -5.89% | -34.19% |
| 2021 | 0.00% | 1.88% | -6.45% | 6.54% | -4.22% | 4.50% | 1.66% | 0.89% | -3.74% | 5.37% | -9.09% | -1.14% | -4.97% |
Метрики бенчмарка
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund has an annualized alpha of 1.00%, beta of 1.07, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 119.31% of S&P 500 Index gains and 115.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 119.31%
- Участие в снижении
- 115.75%
Комиссия
Комиссия THCGX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THCGX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 28% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund (THCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.50 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 10.58 | -5.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17.91 | $3.22 | $3.62 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 54.25% | 6.23% | 9.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $17.88 | $0.00 | $17.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 63.67%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund составляет 31.86%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.67%июнь 2022 г. | 6mo 29d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-63.47%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 4y 5mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-52.82%июль 2002 г. | 1y 5mo | 2y 5mo | 3y 11moянв. 2001 г. - дек. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-28.50%март 2020 г. | 25d | 2mo 19d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.52%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 4d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| THCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.67% | -56.78% | -6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -9.10% | -6.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.25% | -18.90% | -11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.67% | -25.43% | -38.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.67% | -33.92% | -29.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.86% | -0.17% | -31.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.31% | -10.69% | -10.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | 2.14% | +2.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с THCGX
Добавьте Thornburg Small/Mid Cap Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с THCGX