Сравнение TGHYX с TGDVX
TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and TGDVX (TCW Relative Value Large Cap Fund) are both mutual funds - TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW, while TGDVX is a Large Cap Value Equities fund managed by TCW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. TGHYX charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for TGDVX.
Доходность
Сравнение доходности TGHYX и TGDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGHYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGDVX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам TGHYX и TGDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 6.19% | 10.65% | -8.76% | 3.46% | 10.03% | 12.98% | 0.01% | 6.28% |
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 11.70% | 19.17% | 18.29% | 16.05% | -6.98% | 29.16% | 6.30% | 25.79% | -17.00% | 15.02% |
Correlation
The correlation between TGHYX and TGDVX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between TGHYX and TGDVX shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGHYX vs. TGDVX — Ранг доходности на риск
TGHYX
TGDVX
Сравнение TGHYX c TGDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и TCW Relative Value Large Cap Fund (TGDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGHYX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.40 | — |
Просадки
Сравнение просадок TGHYX и TGDVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGHYX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.90% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.42% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGHYX и TGDVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGHYX | TGDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.81% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.37% | — |
Сравнение комиссий TGHYX и TGDVX
TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TGDVX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGHYX и TGDVX
TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGDVX TCW Relative Value Large Cap Fund | 22.33% | 24.95% | 6.80% | 4.56% | 6.93% | 8.25% | 8.40% | 60.34% | 14.36% | 16.19% | 6.77% | 5.35% |
TGHYX TCW High Yield Bond Fund | 0.00% | 0.00% | 5.04% | 5.91% | 5.32% | 5.70% | 3.84% | 4.32% | 5.17% | 4.35% | 4.12% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
TGHYX and TGDVX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGHYX и TGDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор