PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGHYX с TGREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGHYX с TGREX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TGHYX (TCW High Yield Bond Fund) and TGREX (TCW Global Real Estate Fund) are both mutual funds - TGHYX is a High Yield Bonds fund managed by TCW, while TGREX is a REIT fund managed by TCW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. TGHYX charges 0.55%/yr vs 0.90%/yr for TGREX.

Доходность

Сравнение доходности TGHYX и TGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGREX

1 день
0.44%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.22%
1 год
13.22%
3 года*
11.25%
5 лет*
1.88%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGHYX и TGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		12.60%7.69%1.94%11.29%-25.92%27.96%14.65%29.50%-11.22%11.06%

Correlation

The correlation between TGHYX and TGREX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW High Yield Bond Fund

TCW Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGLMXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGCEXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGVOX
Часто сравнивают с TGREX:
TGREX с TGCFXTGREX с TGDVXTGREX с TGGBXTGREX с TGEIXTGREX с TGVOXTGREX с TGWIXTGREX с TGPCX

Доходность на риск

TGHYX vs. TGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGHYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGREX
Ранг доходности на риск TGREX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGREX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGREX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGREX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGREX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGREX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGHYX c TGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW High Yield Bond Fund (TGHYX) и TCW Global Real Estate Fund (TGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGHYXTGREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.54

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.19

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.51

—

TGHYX vs. TGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGHYX и TGREX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGHYXTGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.78%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.59%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.88%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGHYX и TGREX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGHYXTGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.12%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.40%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.80%

—

Сравнение комиссий TGHYX и TGREX

TGHYX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии TGREX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGHYX и TGREX

TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%
TGREX
TCW Global Real Estate Fund		2.72%2.96%1.90%1.76%2.10%10.16%0.75%2.65%2.81%2.15%3.85%2.80%

Часто задаваемые вопросы

TGHYX and TGREX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGHYX и TGREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор