PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с PYELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		-3.61%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGWIX имеют среднегодовую доходность 2.45%, а акции PYELX немного отстают с 2.36%.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

PYELX

1 день
-0.42%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-0.34%
1 год
11.27%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGGBX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с ABALXPYELX с AGEPXPYELX с PACEXPYELX с FNMIXPYELX с AMAPXPYELX с GMOQX

Сравнение комиссий TGWIX и PYELX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXPYELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.10

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.21

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.76

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.22

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

3.20

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа PYELX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и PYELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.10

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.07

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между TGWIX и PYELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и PYELX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности PYELX в 7.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.53%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и PYELX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и PYELX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-56.98%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-50.21%

+42.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-51.98%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-52.62%

+24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-7.22%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-16.96%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

3.52%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и PYELX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.37%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

4.62%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

112.02%

-104.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

50.59%

-42.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

36.37%

-27.35%