PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGWIX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и GMCDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
2.00%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.59% соответственно.


TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

GMCDX

1 день
-0.26%
1 месяц
-3.28%
С начала года
2.00%
6 месяцев
8.11%
1 год
20.48%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Сравнение комиссий TGWIX и GMCDX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.


Доходность на риск

TGWIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGWIXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.99

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

4.36

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.72

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.48

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

17.82

-10.22

TGWIX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа GMCDX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGWIXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.99

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.82

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.30

-0.17

Корреляция

Корреляция между TGWIX и GMCDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и GMCDX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности GMCDX в 6.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
6.15%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и GMCDX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и GMCDX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGWIXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-68.24%

+36.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-5.74%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-26.02%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-26.02%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-3.85%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-17.75%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.12%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и GMCDX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGWIXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.25%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

3.91%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

6.73%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

11.16%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

9.31%

-0.29%