Сравнение TGWIX с GMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и GMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и GMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.32% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.00% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.00%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 7.59% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.45%
GMCDX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и GMCDX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GMCDX в 0.53%.
Доходность на риск
TGWIX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск
TGWIX
GMCDX
Сравнение TGWIX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | GMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.99 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 4.36 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.72 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.48 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 17.82 | -10.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.99 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.82 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и GMCDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и GMCDX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности GMCDX в 6.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.58% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.15% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и GMCDX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и GMCDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -68.24% | +36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -5.74% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -26.02% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -26.02% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -3.85% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -17.75% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.12% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и GMCDX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | GMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.25% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 3.91% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 6.73% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 11.16% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 9.31% | -0.29% |