PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с DLENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с DLENX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и DLENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и DLENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.45%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у DLENX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям DLENX по среднегодовой доходности: 2.43% против 3.75% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.23%
1 год
12.26%
3 года*
6.67%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.43%

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGHYXTGWIX с TGPCX
Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с PEBIXDLENX с DEDIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX

Сравнение комиссий TGWIX и DLENX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DLENX в 1.18%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. DLENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c DLENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXDLENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.54

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.94

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.40

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.96

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. DLENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLENX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и DLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXDLENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.92

-0.78

Корреляция

Корреляция между TGWIX и DLENX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и DLENX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности DLENX в 4.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.59%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и DLENX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки DLENX в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и DLENX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXDLENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-25.64%

-5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

-2.77%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-25.64%

-1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-25.64%

-2.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-2.16%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.65%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.65%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и DLENX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXDLENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

0.67%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.69%

1.39%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

2.61%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.24%

4.57%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.66%

+4.36%