PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с DBELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с DBELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DBELX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 27 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и DBELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и DBELX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%2.01%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		-3.02%20.86%-4.37%12.50%-6.99%-9.37%2.61%0.89%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у DBELX с доходностью -3.02%.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

DBELX

1 день
-0.11%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.06%
1 год
12.23%
3 года*
6.46%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDX
Часто сравнивают с DBELX:
DBELX с LEMBDBELX с ELDDBELX с DBLFXDBELX с EIDOXDBELX с GMCDXDBELX с DBLSXDBELX с BILDX

Сравнение комиссий DLENX и DBELX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DBELX в 0.90%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Доходность на риск

DLENX vs. DBELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBELX
Ранг доходности на риск DBELX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBELX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBELX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c DBELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXDBELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.87

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.51

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.81

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.22

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. DBELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBELX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и DBELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXDBELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.87

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.19

+0.72

Корреляция

Корреляция между DLENX и DBELX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и DBELX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности DBELX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
DBELX
DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund		4.02%4.41%3.80%2.03%2.01%1.98%1.17%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и DBELX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки DBELX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и DBELX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXDBELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-21.95%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-6.99%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-19.87%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-6.99%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.33%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.53%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и DBELX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у DoubleLine Emerging Markets Local Currency Bond Fund (DBELX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXDBELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

3.96%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

5.24%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

6.64%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

6.98%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

7.39%

-2.73%