PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с PFUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с PFUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и PFUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и PFUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.21%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с GMOQXDLENX с DEDIXDLENX с PEBIXDLENX с FNMIXDLENX с FEMDXDLENX с IMCDXDLENX с PEMIX
Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKXPFUMX с AGEPX

Сравнение комиссий DLENX и PFUMX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии PFUMX в 0.84%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Доходность на риск

DLENX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXPFUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.57

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

3.49

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.58

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.58

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

11.59

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. PFUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа PFUMX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и PFUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXPFUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.57

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.15

-0.23

Корреляция

Корреляция между DLENX и PFUMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и PFUMX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности PFUMX в 5.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и PFUMX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и PFUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXPFUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-21.27%

-4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-4.45%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-21.27%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-4.45%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.32%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.99%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и PFUMX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXPFUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.85%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.93%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

4.54%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

5.13%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.73%

-0.07%