PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLENX с DEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLENX с DEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX).

DLENX - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DEDIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DLENX и DEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLENX и DEDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		-1.36%8.11%7.92%9.36%-15.50%1.71%4.66%11.71%-3.54%8.31%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		-1.03%9.51%7.90%8.72%-10.60%0.56%6.81%15.91%-4.69%12.40%

Доходность по периодам

С начала года, DLENX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у DEDIX с доходностью -1.03%. За последние 10 лет акции DLENX уступали акциям DEDIX по среднегодовой доходности: 3.75% против 4.89% соответственно.

DLENX

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-1.25%
1 год
3.77%
3 года*
7.42%
5 лет*
1.50%
10 лет*
3.75%

DEDIX

1 день
0.26%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.99%
3 года*
7.74%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N

Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Часто сравнивают с DLENX:
DLENX с PFUMXDLENX с GMOQXDLENX с PEBIXDLENX с FEMDXDLENX с FNMIXDLENX с IMCDXDLENX с PEMIX
Часто сравнивают с DEDIX:
DEDIX с PFUMXDEDIX с FEMDXDEDIX с CXHYXDEDIX с WMGAXDEDIX с AGEPXDEDIX с DEVLXDEDIX с EELDX

Сравнение комиссий DLENX и DEDIX

DLENX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DEDIX в 0.79%.

DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund

Доходность на риск

DLENX vs. DEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLENX
Ранг доходности на риск DLENX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLENX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLENX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLENX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLENX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DEDIX
Ранг доходности на риск DEDIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEDIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEDIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEDIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEDIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLENX c DEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) и Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLENXDEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.25

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.90

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.04

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

8.31

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLENX vs. DEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLENX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DEDIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLENX и DEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLENXDEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.25

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.89

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.12

-0.20

Корреляция

Корреляция между DLENX и DEDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLENX и DEDIX

Дивидендная доходность DLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности DEDIX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLENX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N		4.90%5.33%5.71%5.29%4.49%3.74%4.11%4.49%3.57%4.07%4.29%4.94%
DEDIX
Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund		5.76%5.76%6.69%5.40%4.96%4.42%4.38%4.31%5.59%6.04%4.02%3.54%

Просадки

Сравнение просадок DLENX и DEDIX

Максимальная просадка DLENX за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки DEDIX в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLENX и DEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLENXDEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.64%

-20.06%

-5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-3.00%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-20.06%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.64%

-20.06%

-5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.21%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-3.44%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.74%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DLENX и DEDIX

Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class N (DLENX) составляет 0.67%, в то время как у Delaware Emerging Markets Debt Corporate Fund (DEDIX) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что DLENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLENXDEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.84%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.39%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

2.75%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

3.33%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

4.06%

+0.60%