PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGWIX с DBLLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGWIX с DBLLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX).

TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и DBLLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и DBLLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DBLLX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям DBLLX по среднегодовой доходности: 2.45% против 3.62% соответственно.

TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TGWIX:
TGWIX с VOOTGWIX с TGCFXTGWIX с TGVOXTGWIX с TGCEXTGWIX с TGEIXTGWIX с TGPCXTGWIX с TGHYX
Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIX

Сравнение комиссий TGWIX и DBLLX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBLLX в 0.59%.

TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

TGWIX vs. DBLLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c DBLLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGWIXDBLLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.75

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

5.19

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.29

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.05

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

21.50

-13.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGWIX vs. DBLLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа DBLLX равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и DBLLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGWIXDBLLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.75

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.72

-1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.91

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.68

-1.54

Корреляция

Корреляция между TGWIX и DBLLX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и DBLLX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DBLLX в 5.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund		5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и DBLLX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки DBLLX в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и DBLLX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGWIXDBLLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-10.13%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-1.35%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-10.13%

-16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-10.13%

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-0.92%

-6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-1.31%

-10.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.25%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и DBLLX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGWIXDBLLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.35%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

0.75%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

1.43%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

1.93%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

1.90%

+7.12%