PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с APFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с APFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и APFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и APFOX

2026 (YTD)2025202420232022
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		-0.19%7.86%7.20%7.00%-0.66%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у APFOX с доходностью 0.62%.

DBLLX

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.99%
3 года*
6.88%
5 лет*
3.25%
10 лет*
3.60%

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с VEMBXDBLLX с DEMDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIXDBLLX с FEMDX
Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPXAPFOX с ARTLX

Сравнение комиссий DBLLX и APFOX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии APFOX в 1.25%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. APFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c APFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXAPFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

3.89

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.86

4.98

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.17

2.02

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.86

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.46

14.98

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. APFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APFOX равному 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и APFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXAPFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

3.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

3.01

-1.34

Корреляция

Корреляция между DBLLX и APFOX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и APFOX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что меньше доходности APFOX в 7.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.02%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и APFOX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что больше максимальной просадки APFOX в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и APFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXAPFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-5.69%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-3.21%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.94%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.72%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

0.83%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и APFOX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.38%, в то время как у Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXAPFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.52%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

2.23%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

3.47%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

3.76%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.76%

-1.86%