PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBLLX с VEMBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и VEMBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у VEMBX с доходностью 3.14%.


DBLLX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
0.67%
С начала года
1.16%
1 год
3.61%
3 года*
6.55%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.32%
Всё время*
3.27%

VEMBX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.33%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.14%
1 год
9.34%
3 года*
10.53%
5 лет*
4.13%
10 лет*
Всё время*
6.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DBLLX и VEMBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
1.16%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
3.14%14.32%7.38%13.66%-13.18%-1.53%14.99%17.72%-0.89%13.12%

Correlation

The correlation between DBLLX and VEMBX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.60

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.56

The correlation between DBLLX and VEMBX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares

Доходность на риск

DBLLX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9696
Ранг коэф-та Мартина

VEMBX
Ранг доходности на риск VEMBX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMBX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMBX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMBX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBLLX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBLLXVEMBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.43

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

2.52

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.00

10.71

+7.29

DBLLX vs. VEMBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа VEMBX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и VEMBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и VEMBX

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и VEMBX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBLLXVEMBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-24.36%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-3.77%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-5.00%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-24.36%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.39%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.27%

-3.81%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.88%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и VEMBX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.54%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBLLXVEMBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.28%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

3.75%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

4.37%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

6.39%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

6.33%

-4.42%

Сравнение комиссий DBLLX и VEMBX

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и VEMBX

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности VEMBX в 6.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund
4.64%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
VEMBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares
6.08%6.20%6.86%7.06%5.43%5.00%4.50%6.27%4.81%6.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBLLX and VEMBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMBX has higher volatility (1.28%) compared to DBLLX (0.54%). In terms of maximum drawdown, DBLLX dropped -10.13% vs VEMBX's -24.36%.

DBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLLX и VEMBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор