PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLLX с DEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBLLX с DEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).

DBLLX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DBLLX и DEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBLLX и DEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		0.02%7.86%7.20%7.00%-5.05%-0.21%3.53%8.57%-0.04%4.20%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		6.89%21.29%4.46%20.93%-10.43%11.49%-5.84%19.84%-7.69%26.26%

Доходность по периодам

С начала года, DBLLX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DEM с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции DBLLX уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 3.62% против 9.12% соответственно.

DBLLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
5.32%
3 года*
6.95%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.62%

DEM

1 день
2.73%
1 месяц
-3.50%
С начала года
6.89%
6 месяцев
9.69%
1 год
23.52%
3 года*
15.42%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund

Часто сравнивают с DBLLX:
DBLLX с EMTIXDBLLX с APFOXDBLLX с VEMBXDBLLX с GMOQXDBLLX с AMAPXDBLLX с DBLIXDBLLX с DBSCX
Часто сравнивают с DEM:
DEM с DVYEDEM с FNDEDEM с AVEMDEM с EEMDEM с DGREDEM с FEMKXDEM с VXUS

Сравнение комиссий DBLLX и DEM

DBLLX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.

DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund

Доходность на риск

DBLLX vs. DEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLLX
Ранг доходности на риск DBLLX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLLX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLLX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DEM
Ранг доходности на риск DEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLLX c DEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLLXDEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

1.57

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.19

2.16

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.29

1.32

+0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.05

2.07

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.50

9.47

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLLX vs. DEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLLX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа DEM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLLX и DEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLLXDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

1.57

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.72

0.57

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.91

0.51

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.20

+1.48

Корреляция

Корреляция между DBLLX и DEM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLLX и DEM

Дивидендная доходность DBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности DEM в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLLX
DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund		5.01%5.27%4.70%3.74%2.41%2.15%2.61%4.93%2.87%3.00%3.19%3.77%
DEM
WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund		4.22%4.88%5.24%5.49%8.62%5.87%4.21%4.78%4.47%3.67%3.63%5.21%

Просадки

Сравнение просадок DBLLX и DEM

Максимальная просадка DBLLX за все время составила -10.13%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLLX и DEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DBLLXDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.13%

-51.85%

+41.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.39%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.13%

-27.18%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.13%

-37.79%

+27.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.57%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-13.01%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

2.49%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLLX и DEM

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLLX) составляет 0.35%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что DBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBLLXDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

7.33%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

10.05%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43%

15.04%

-13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

15.23%

-13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

18.01%

-16.11%