Сравнение TGWIX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
TGWIX управляется TCW. Фонд был запущен 13 дек. 2010 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TGWIX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGWIX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | -3.32% | 21.09% | -3.66% | 13.22% | -12.30% | -9.32% | 1.78% | 12.91% | -8.22% | 16.28% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.45% против 4.02% соответственно.
TGWIX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- 2.45%
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGWIX и DBLEX
TGWIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
TGWIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
TGWIX
DBLEX
Сравнение TGWIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGWIX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 2.23 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.62 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 7.17 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGWIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.87 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.98 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между TGWIX и DBLEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGWIX и DBLEX
Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGWIX TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund | 5.58% | 5.66% | 6.00% | 3.81% | 2.70% | 3.93% | 0.37% | 1.66% | 4.16% | 6.50% | 0.00% | 0.32% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок TGWIX и DBLEX
Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGWIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -25.43% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -2.77% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.94% | -25.43% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.28% | -25.43% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -1.81% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -3.52% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.63% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGWIX и DBLEX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGWIX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 0.66% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.70% | 1.42% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 2.61% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 4.52% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.02% | 4.65% | +4.37% |