PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGWIX с DBLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGWIX и DBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGWIX и DBLEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
-3.32%21.09%-3.66%13.22%-12.30%-9.32%1.78%12.91%-8.22%16.28%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
-0.99%8.39%8.20%9.64%-15.30%1.97%4.85%11.80%-3.20%8.48%

Доходность по периодам

С начала года, TGWIX показывает доходность -3.32%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции TGWIX уступали акциям DBLEX по среднегодовой доходности: 2.45% против 4.02% соответственно.


TGWIX

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
0.16%
1 год
12.73%
3 года*
6.72%
5 лет*
1.74%
10 лет*
2.45%

DBLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.82%
1 год
4.59%
3 года*
7.81%
5 лет*
1.88%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund

DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund

Сравнение комиссий TGWIX и DBLEX

TGWIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DBLEX в 0.90%.


Доходность на риск

TGWIX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGWIX
Ранг доходности на риск TGWIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGWIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGWIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGWIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGWIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGWIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

DBLEX
Ранг доходности на риск DBLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLEX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLEX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGWIX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGWIXDBLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.73

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.23

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.62

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.17

+0.43

TGWIX vs. DBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGWIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLEX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGWIX и DBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGWIXDBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.98

-0.84

Корреляция

Корреляция между TGWIX и DBLEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGWIX и DBLEX

Дивидендная доходность TGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности DBLEX в 5.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGWIX
TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund
5.58%5.66%6.00%3.81%2.70%3.93%0.37%1.66%4.16%6.50%0.00%0.32%
DBLEX
DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund
5.12%5.59%5.97%5.54%4.77%4.00%4.37%4.57%3.83%4.33%4.54%5.21%

Просадки

Сравнение просадок TGWIX и DBLEX

Максимальная просадка TGWIX за все время составила -31.56%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGWIX и DBLEX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGWIXDBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-25.43%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-2.77%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.94%

-25.43%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.28%

-25.43%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-1.81%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-3.52%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.63%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TGWIX и DBLEX

TCW Emerging Markets Local Currency Income Fund (TGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGWIXDBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.66%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.70%

1.42%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

2.61%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

4.52%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.02%

4.65%

+4.37%