Сравнение DBLEX с PFUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и PFUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и PFUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.38% |
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | -1.15% | 16.05% | 7.41% | 11.21% | -9.30% | -2.99% | 7.84% | 14.75% | -1.61% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
PFUMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и PFUMX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PFUMX в 0.84%.
Доходность на риск
DBLEX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск
DBLEX
PFUMX
Сравнение DBLEX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | PFUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.57 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.49 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.58 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 11.59 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | PFUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.57 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и PFUMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и PFUMX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PFUMX в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
PFUMX Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund | 5.47% | 5.89% | 7.26% | 6.43% | 7.99% | 2.98% | 4.29% | 5.43% | 3.84% | 7.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и PFUMX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и PFUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | PFUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -21.27% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -4.45% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -21.27% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -4.45% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.32% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.99% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и PFUMX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFUMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | PFUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.85% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 2.93% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 4.54% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 5.13% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 4.73% | -0.07% |