Сравнение DBLEX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DBLEX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.98% против 4.58% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и DBSCX
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DBLEX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DBLEX
DBSCX
Сравнение DBLEX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.65 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 3.83 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.60 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.78 | -2.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 14.70 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.65 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.39 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.57 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и DBSCX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и DBSCX
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и DBSCX
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -14.12% | -11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.60% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -9.52% | -15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -14.12% | -11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -1.45% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.25% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.41% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и DBSCX
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.71%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.00% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 1.53% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.29% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.53% | 2.70% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.90% | +1.76% |