Сравнение DBLEX с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLEX и EMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLEX и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | -1.61% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLEX показывает доходность -0.99%, что значительно выше, чем у EMB с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции DBLEX превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 4.02% против 3.18% соответственно.
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
EMB
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -1.61%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLEX и EMB
DBLEX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMB в 0.39%.
Доходность на риск
DBLEX vs. EMB — Ранг доходности на риск
DBLEX
EMB
Сравнение DBLEX c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLEX | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.32 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.86 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.07 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.46 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLEX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.32 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.18 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.32 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между DBLEX и EMB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLEX и EMB
Дивидендная доходность DBLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью EMB в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBLEX и EMB
Максимальная просадка DBLEX за все время составила -25.43%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLEX и EMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLEX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.43% | -34.70% | +9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -4.51% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -28.74% | +3.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.43% | -28.74% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -3.50% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.10% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.10% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLEX и EMB
Текущая волатильность для DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) составляет 0.66%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что DBLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLEX | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.12% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 4.01% | -2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61% | 6.95% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 9.75% | -5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 9.94% | -5.29% |