PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVOX с TGHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVOX с TGHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX).

TGVOX управляется TCW. Фонд был запущен 31 окт. 1997 г.. TGHYX управляется TCW. Фонд был запущен 26 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVOX и TGHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVOX и TGHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		5.79%15.53%17.26%15.99%-11.80%31.99%3.66%29.34%-22.17%19.74%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%6.19%10.65%-8.76%3.46%10.03%12.98%0.01%6.28%

Доходность по периодам

TGVOX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.79%
6 месяцев
11.04%
1 год
25.77%
3 года*
17.74%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.47%

TGHYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Relative Value Mid Cap Fund

TCW High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с TGVOX:
TGVOX с TGWIXTGVOX с TCVIXTGVOX с FIUSXTGVOX с TGCFXTGVOX с TGEIXTGVOX с TGLMXTGVOX с TGGBX
Часто сравнивают с TGHYX:
TGHYX с TGCEXTGHYX с TGPCXTGHYX с TGDVXTGHYX с TGWIXTGHYX с TGGBXTGHYX с TGLMXTGHYX с PIAMX

Сравнение комиссий TGVOX и TGHYX

TGVOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TGHYX в 0.55%.

TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund

Доходность на риск

TGVOX vs. TGHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVOX
Ранг доходности на риск TGVOX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVOX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVOX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVOX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVOX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TGHYX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVOX c TGHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Relative Value Mid Cap Fund (TGVOX) и TCW High Yield Bond Fund (TGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVOXTGHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVOX vs. TGHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVOXTGHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

—

—

Корреляция

Корреляция между TGVOX и TGHYX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVOX и TGHYX

Дивидендная доходность TGVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.51%, тогда как TGHYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVOX
TCW Relative Value Mid Cap Fund		20.51%21.70%9.54%2.34%2.54%12.69%0.75%2.43%9.90%8.25%0.56%16.12%
TGHYX
TCW High Yield Bond Fund		0.00%0.00%5.04%5.91%5.32%5.70%3.84%4.32%5.17%4.35%4.12%4.50%

Просадки

Сравнение просадок TGVOX и TGHYX

Загрузка...

Показатели просадок

TGVOXTGHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.14%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGVOX и TGHYX

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVOXTGHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

—

—