PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с TMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с TMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TMCPX управляется Touchstone. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и TMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и TMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		-5.13%4.87%8.48%27.48%-15.62%15.21%12.56%39.44%-3.14%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у TMCPX с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TMCPX по среднегодовой доходности: 17.80% против 10.49% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

TMCPX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-2.66%
1 год
3.97%
3 года*
8.99%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone Mid Cap Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SWRLXTGVFX с SENCX
Часто сравнивают с TMCPX:
TMCPX с EISMXTMCPX с ACMVXTMCPX с SDSCXTMCPX с VOTMCPX с VUGTMCPX с IDIVXTMCPX с GQGIX

Сравнение комиссий TGVFX и TMCPX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TMCPX в 0.93%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. TMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TMCPX
Ранг доходности на риск TMCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMCPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMCPX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMCPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c TMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXTMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.21

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.46

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.06

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.36

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

1.17

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. TMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TMCPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и TMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXTMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.21

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.26

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

0.00

Корреляция

Корреляция между TGVFX и TMCPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и TMCPX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TMCPX в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TMCPX
Touchstone Mid Cap Fund		2.32%2.20%2.52%0.92%1.43%2.80%1.93%5.18%3.95%1.10%0.58%0.06%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и TMCPX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TMCPX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXTMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-58.03%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-13.48%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-21.47%

-19.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-35.54%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-10.83%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-9.64%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.21%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и TMCPX

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone Mid Cap Fund (TMCPX) имеют волатильность 6.74% и 6.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXTMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

6.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

12.05%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

19.84%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.68%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

18.41%

+5.09%