Сравнение TGVFX с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TGVFX и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGVFX и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | -9.16% | 17.61% | 32.50% | 42.73% | -28.62% | 22.55% | 33.12% | 72.37% | -4.05% | 28.05% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 17.80% против 13.07% соответственно.
TGVFX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 17.80%
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGVFX и DGRW
TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
TGVFX vs. DGRW — Ранг доходности на риск
TGVFX
DGRW
Сравнение TGVFX c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGVFX | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 4.75 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGVFX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.81 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TGVFX и DGRW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGVFX и DGRW
Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGVFX Touchstone Growth Opportunities Fund | 21.18% | 19.24% | 6.16% | 2.66% | 2.40% | 17.21% | 10.29% | 34.44% | 11.32% | 9.98% | 3.67% | 10.49% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок TGVFX и DGRW
Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGVFX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.41% | -32.04% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.01% | -11.30% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.77% | -17.27% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.77% | -32.04% | -8.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -5.69% | -7.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -3.04% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.51% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGVFX и DGRW
Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGVFX | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.64% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 7.73% | +5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 15.41% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 13.98% | +10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 16.21% | +7.29% |