PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGVFX с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGVFX (Touchstone Growth Opportunities Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - TGVFX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Touchstone, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, TGVFX returned 19.73%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGVFX charges 1.25%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 19.73% против 14.19% соответственно.

TGVFX

1 день
-1.29%
1 месяц
5.25%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.75%
1 год
26.00%
3 года*
24.67%
5 лет*
13.97%
10 лет*
19.73%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGVFX и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		7.52%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between TGVFX and DGRW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.84

The correlation between TGVFX and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с SCHGTGVFX с SENCXTGVFX с SWRLXTGVFX с TEQAX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

TGVFX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.22

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.22

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.64

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

11.58

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.22

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.89

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.86

-0.36

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и DGRW

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGVFXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-32.04%

-37.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-8.30%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.50%

-16.21%

-7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-17.27%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-32.04%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.12%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-3.01%

-19.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

1.89%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и DGRW

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGVFXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.49%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

7.67%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

9.89%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

13.97%

+10.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

16.21%

+7.33%

Сравнение комиссий TGVFX и DGRW

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и DGRW

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		17.89%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%

Часто задаваемые вопросы

TGVFX and DGRW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGVFX has higher volatility (3.86%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, TGVFX dropped -69.41% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGVFX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор