Сравнение TGVFX с DGRW

С начала года, TGVFX показывает доходность 27.01%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 18.27%. За последние 10 лет акции TGVFX уступали акциям DGRW по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.41% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TGVFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и DGRW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.