PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVFX с TPYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVFX с TPYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX).

TGVFX управляется Touchstone. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVFX и TPYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVFX и TPYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		-9.16%17.61%32.50%42.73%-28.62%22.55%33.12%72.37%-4.05%28.05%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-13.50%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, TGVFX показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у TPYAX с доходностью -13.50%. За последние 10 лет акции TGVFX превзошли акции TPYAX по среднегодовой доходности: 17.80% против 8.67% соответственно.

TGVFX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-9.16%
6 месяцев
-8.15%
1 год
19.44%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.04%
10 лет*
17.80%

TPYAX

1 день
4.35%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-17.76%
1 год
-6.61%
3 года*
5.40%
5 лет*
0.76%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Growth Opportunities Fund

Touchstone International ESG Equity Fund

Часто сравнивают с TGVFX:
TGVFX с GTSGXTGVFX с FBGRXTGVFX с BKLCTGVFX с DGRWTGVFX с SCHGTGVFX с SWRLXTGVFX с SENCX
Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SENCXTPYAX с VOOTPYAX с TMCPXTPYAX с TEQAXTPYAX с TSFIXTPYAX с SEBLXTPYAX с ANDIX

Сравнение комиссий TGVFX и TPYAX

TGVFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TPYAX в 1.17%.

TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund

Доходность на риск

TGVFX vs. TPYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVFX
Ранг доходности на риск TGVFX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVFX c TPYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) и Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVFXTPYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

-0.32

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.32

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.96

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.32

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

-1.03

+5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVFX vs. TPYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа TPYAX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVFX и TPYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVFXTPYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

-0.32

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Корреляция

Корреляция между TGVFX и TPYAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVFX и TPYAX

Дивидендная доходность TGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности TPYAX в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVFX
Touchstone Growth Opportunities Fund		21.18%19.24%6.16%2.66%2.40%17.21%10.29%34.44%11.32%9.98%3.67%10.49%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.23%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Просадки

Сравнение просадок TGVFX и TPYAX

Максимальная просадка TGVFX за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки TPYAX в -57.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVFX и TPYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVFXTPYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.41%

-57.30%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-23.78%

+7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.77%

-36.14%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.77%

-36.14%

-4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-20.46%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.83%

-11.84%

-10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

7.46%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVFX и TPYAX

Текущая волатильность для Touchstone Growth Opportunities Fund (TGVFX) составляет 6.74%, в то время как у Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что TGVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVFXTPYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.09%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.14%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

20.46%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

18.78%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

20.24%

+3.26%