PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с TSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с TSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г.. TSIIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и TSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и TSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.01%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		-0.38%7.58%4.85%7.63%-6.44%2.80%8.27%7.92%0.70%6.48%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TSIIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TGVAX превзошли акции TSIIX по среднегодовой доходности: 9.85% против 4.43% соответственно.

TGVAX

1 день
2.44%
1 месяц
-6.16%
С начала года
3.01%
6 месяцев
6.88%
1 год
25.17%
3 года*
18.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.85%

TSIIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.50%
3 года*
5.59%
5 лет*
2.97%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Thornburg Strategic Income Fund

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX
Часто сравнивают с TSIIX:
TSIIX с FCFAXTSIIX с PYLDTSIIX с PTIAXTSIIX с JMSIXTSIIX с TSLWTSIIX с TSLYTSIIX с TSLA

Сравнение комиссий TGVAX и TSIIX

TGVAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSIIX в 0.60%.

TGVAX
Thornburg International Equity Fund
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund

Доходность на риск

TGVAX vs. TSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TSIIX
Ранг доходности на риск TSIIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSIIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSIIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSIIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSIIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c TSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXTSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.52

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.28

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.41

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.51

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. TSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSIIX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и TSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXTSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.52

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.51

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.39

-0.87

Корреляция

Корреляция между TGVAX и TSIIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и TSIIX

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности TSIIX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.44%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
TSIIX
Thornburg Strategic Income Fund		4.51%4.99%5.10%4.50%3.49%4.17%3.70%3.82%3.40%3.59%3.43%4.51%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и TSIIX

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки TSIIX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и TSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXTSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-21.98%

-34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-2.14%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-9.40%

-30.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-9.58%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-1.72%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-1.65%

-10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.61%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и TSIIX

Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Thornburg Strategic Income Fund (TSIIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXTSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

1.01%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

1.84%

+7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

3.12%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

3.33%

+13.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

2.93%

+13.74%