PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGVAX с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGVAX с JNJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Johnson & Johnson (JNJ).

TGVAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 28 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TGVAX и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGVAX и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		4.40%33.81%11.24%15.77%-17.04%7.25%22.59%28.67%-20.08%25.03%
JNJ
Johnson & Johnson		18.06%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Доходность по периодам

С начала года, TGVAX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции TGVAX уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.41% соответственно.

TGVAX

1 день
1.35%
1 месяц
-1.49%
С начала года
4.40%
6 месяцев
8.16%
1 год
26.50%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.00%

JNJ

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.50%
С начала года
18.06%
6 месяцев
32.21%
1 год
60.80%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg International Equity Fund

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с TGVAX:
TGVAX с VTMGXTGVAX с SEEGXTGVAX с MUTHXTGVAX с LVHITGVAX с SPYTGVAX с BTSGTGVAX с VFIAX
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

TGVAX vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGVAX
Ранг доходности на риск TGVAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGVAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGVAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGVAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGVAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGVAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGVAX c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg International Equity Fund (TGVAX) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGVAXJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.51

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

4.77

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.64

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

7.48

-4.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

25.03

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGVAX vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGVAX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGVAX и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGVAXJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.51

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между TGVAX и JNJ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGVAX и JNJ

Дивидендная доходность TGVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности JNJ в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGVAX
Thornburg International Equity Fund		3.39%3.54%6.90%2.23%1.69%14.24%2.98%6.60%1.45%17.24%1.67%18.63%
JNJ
Johnson & Johnson		2.14%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок TGVAX и JNJ

Максимальная просадка TGVAX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGVAX и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

TGVAXJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-50.67%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.42%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-18.41%

-21.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-27.37%

-12.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.22%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-11.89%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.52%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TGVAX и JNJ

Thornburg International Equity Fund (TGVAX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что TGVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGVAXJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.42%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

10.96%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

17.46%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

16.67%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.33%

-1.65%