PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TIER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с TIER

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.38%/yr for TIER.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TIER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно ниже, чем у TIER с доходностью 14.45%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и TIER

2026 (YTD)2025
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%10.99%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%

Correlation

The correlation between TGRW and TIER is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов TGRW и TIER

Секторы
TGRW
TIER

Технологии

52.0%
20.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

12.5%
7.9%

Здравоохранение

7.4%
6.3%

Финансовые услуги

5.6%
24.5%

Промышленность

4.6%
13.5%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.9%

Сырьевые материалы

0.7%
7.5%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Энергетика

-

5.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

TGRW
52.0%
TIER
20.2%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
TIER
5.4%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
TIER
7.9%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
TIER
6.3%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
TIER
24.5%

Промышленность

TGRW
4.6%
TIER
13.5%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
TIER
4.9%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
TIER
7.5%

Недвижимость

TGRW
0.6%
TIER
1.3%

Энергетика

TGRW

-

TIER
5.8%

Коммунальные услуги

TGRW

-

TIER
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с TIER:
TIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHPTIER с BKIE

Доходность на риск

TGRW vs. TIER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TIER
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TIER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTIERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TIER - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTIERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.98

-1.46

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TIER

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TIER в -12.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TIER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWTIERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-12.07%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.94%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-1.78%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TIER

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWTIERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

15.59%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

15.59%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

15.59%

+7.43%

Сравнение комиссий TGRW и TIER

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TIER в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TIER

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and TIER have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for TGRW.

TGRW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TIER is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.38% for TIER.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и TIER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор