PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TBUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX).

TGRW и TBUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TBUX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%3.68%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		0.81%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у TBUX с доходностью 0.81%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.82%
3 года*
5.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с NEARTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с VFIAXTBUX с PULS

Сравнение комиссий TGRW и TBUX

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

5.76

-5.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

9.93

-8.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

2.61

-1.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

14.61

-13.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

99.09

-96.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 5.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

5.76

-5.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

3.81

-3.42

Корреляция

Корреляция между TGRW и TBUX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TBUX

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.55%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TBUX

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TBUX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-1.79%

-41.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-0.33%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-0.02%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-0.29%

-12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

0.05%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TBUX

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

0.25%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

0.44%

+12.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

0.84%

+22.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

1.08%

+22.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

1.08%

+22.12%