PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TAGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG).

TGRW и TAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TAGG - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TAGG

2026 (YTD)20252024202320222021
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%3.68%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		0.16%7.40%1.73%5.72%-12.63%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у TAGG с доходностью 0.16%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TAGG

1 день
0.11%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.02%
1 год
4.10%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TAGG:
TAGG с PBDIXTAGG с BIVTAGG с DODIXTAGG с JPSTTAGG с SCHGTAGG с USFRTAGG с JBND

Сравнение комиссий TGRW и TAGG

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии TAGG в 0.08%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TAGG
Ранг доходности на риск TAGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.87

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.31

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.16

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

2.92

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TAGG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.87

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.04

+0.35

Корреляция

Корреляция между TGRW и TAGG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TAGG

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TAGG
T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF		4.52%4.36%4.36%3.48%3.67%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TAGG

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TAGG в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TAGG.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-17.26%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-3.63%

-15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-2.05%

-12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-7.06%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.45%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TAGG

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

1.57%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

2.62%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

4.74%

+18.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

6.62%

+16.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

6.62%

+16.58%