PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

TGRW и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий TGRW и IQM

TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

TGRW vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.72

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.33

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

4.00

-3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

12.47

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.72

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.78

-0.39

Корреляция

Корреляция между TGRW и IQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и IQM

Ни TGRW, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и IQM

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-44.91%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-14.71%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-44.91%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-6.86%

-7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-12.55%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.72%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и IQM

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 7.19%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

12.71%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

23.53%

-10.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

33.40%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

28.67%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

30.73%

-7.53%