Сравнение TGRW с GRW
TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TGRW charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности TGRW и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRW и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -0.55% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between TGRW and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов TGRW и GRW
Секторы
TGRW
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TGRW
GRW
Коммуникационные услуги
TGRW
GRW
Потребительский циклический сектор
TGRW
GRW
Здравоохранение
TGRW
GRW
Финансовые услуги
TGRW
GRW
Промышленность
TGRW
GRW
Потребительский защитный сектор
TGRW
GRW
-
Сырьевые материалы
TGRW
GRW
Недвижимость
TGRW
GRW
-
Энергетика
TGRW
-
GRW
-
Коммунальные услуги
TGRW
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRW vs. GRW — Ранг доходности на риск
TGRW
GRW
Сравнение TGRW c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 13.58 | -13.05 |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и GRW
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -0.45% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -0.27% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.47% | -0.17% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRW | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 8.89% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 8.89% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 8.89% | +14.13% |
Сравнение комиссий TGRW и GRW
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и GRW
Ни TGRW, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TGRW and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
TGRW and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and TCW. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для TGRW и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор