Сравнение TGRW с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Core Alternative ETF (CCOR).
TGRW и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и CCOR
TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
TGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск
TGRW
CCOR
Сравнение TGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | -0.12 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | -0.10 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.17 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -0.32 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.12 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и CCOR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и CCOR
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и CCOR
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -22.99% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -9.17% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -22.99% | -20.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -17.30% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -7.08% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 4.97% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и CCOR
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 2.13% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 5.44% | +7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 10.73% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 11.13% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 10.81% | +12.39% |