PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRW с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TGRW returned 9.70%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TGRW charges 0.52%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TGRW и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность 5.88%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

TGRW

1 день
0.05%
1 месяц
5.84%
С начала года
5.88%
6 месяцев
5.29%
1 год
20.84%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRW и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.88%15.62%29.94%48.87%-38.42%14.97%15.75%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.36%

Correlation

The correlation between TGRW and CCOR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2020 г.

0.04

The correlation between TGRW and CCOR shifts across timeframes, from -0.22 (3 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TGRW и CCOR

Секторы
TGRW
CCOR

Технологии

52.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

15.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.4%

Здравоохранение

7.4%
10.8%

Финансовые услуги

5.6%
17.7%

Промышленность

4.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
6.8%

Сырьевые материалы

0.7%
5.1%

Недвижимость

0.6%
2.8%

Энергетика

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

TGRW
52.0%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

TGRW
15.6%
CCOR
8.7%

Потребительский циклический сектор

TGRW
12.5%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

TGRW
7.4%
CCOR
10.8%

Финансовые услуги

TGRW
5.6%
CCOR
17.7%

Промышленность

TGRW
4.6%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

TGRW
0.9%
CCOR
6.8%

Сырьевые материалы

TGRW
0.7%
CCOR
5.1%

Недвижимость

TGRW
0.6%
CCOR
2.8%

Энергетика

TGRW

-

CCOR
7.2%

Коммунальные услуги

TGRW

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

TGRW vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.73

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.97

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.89

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.58

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

-1.34

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.73

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.12

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TGRW и CCOR

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRWCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-22.99%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-8.75%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

-12.31%

-10.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

-22.99%

-20.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-19.29%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-7.29%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

3.80%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и CCOR

T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRWCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

2.05%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

5.05%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

6.99%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

11.10%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

10.75%

+12.27%

Сравнение комиссий TGRW и CCOR

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и CCOR

TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TGRW and CCOR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (3.91%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, TGRW dropped -43.33% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, TGRW leads with 9.70% vs -2.38% for CCOR. On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TGRW has performed better with a 9.70% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.00% for TGRW.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.52% for TGRW and 1.09% for CCOR.

TGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRW и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор