Сравнение TGRW с BBUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS).
TGRW и BBUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRW и BBUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRW и BBUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | -11.02% | 15.62% | 29.94% | 48.87% | -38.42% | 14.97% | 15.75% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 14.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью -4.04%.
TGRW
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -11.02%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 13.39%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRW и BBUS
TGRW берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.
Доходность на риск
TGRW vs. BBUS — Ранг доходности на риск
TGRW
BBUS
Сравнение TGRW c BBUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRW | BBUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.51 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 7.01 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TGRW и BBUS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRW и BBUS
TGRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% | 0.00% |
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TGRW и BBUS
Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и BBUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -35.35% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.84% | -12.12% | -6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.33% | -25.46% | -17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.75% | -5.86% | -8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -5.57% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.61% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRW и BBUS
T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что TGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRW | BBUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.39% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 9.54% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.02% | 18.33% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.28% | 17.04% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.20% | 19.75% | +3.45% |