Сравнение TGRT с TAXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE).
TGRT и TAXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. TAXE - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TGRT и TAXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGRT и TAXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 4.52% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 0.32% | 5.78% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно ниже, чем у TAXE с доходностью 0.32%.
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGRT и TAXE
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TAXE в 0.24%.
Доходность на риск
TGRT vs. TAXE — Ранг доходности на риск
TGRT
TAXE
Сравнение TGRT c TAXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | TAXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.12 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.89 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 6.74 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.68 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между TGRT и TAXE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и TAXE
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TAXE в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
TAXE T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF | 3.50% | 3.46% | 1.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и TAXE
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки TAXE в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и TAXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGRT | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -3.72% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | -3.05% | -14.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.75% | -2.01% | -11.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -0.66% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 0.86% | +4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и TAXE
T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с T. Rowe Price Intermediate Municipal Income ETF (TAXE) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что TGRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGRT | TAXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 0.99% | +6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 1.50% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 3.25% | +19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 3.23% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 3.23% | +16.07% |