PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRT с LSGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRT с LSGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR).

TGRT и LSGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г.. LSGR - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 29 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRT и LSGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRT и LSGR

2026 (YTD)202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		-10.29%16.94%32.85%13.63%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		-11.13%15.32%38.52%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, TGRT показывает доходность -10.29%, что значительно выше, чем у LSGR с доходностью -11.13%.

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSGR

1 день
0.99%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-10.79%
1 год
13.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth ETF

Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF

Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с GARPTGRT с QGRWTGRT с FELG
Часто сравнивают с LSGR:
LSGR с QQQLSGR с SPMOLSGR с CGGRLSGR с SCHGLSGR с FNGSLSGR с ^GSPCLSGR с SPY

Сравнение комиссий TGRT и LSGR

TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии LSGR в 0.59%.

LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF

Доходность на риск

TGRT vs. LSGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LSGR
Ранг доходности на риск LSGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGR: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRT c LSGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRTLSGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.61

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.04

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

0.81

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

2.76

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRT vs. LSGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRT на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSGR равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRT и LSGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRTLSGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.90

+0.02

Корреляция

Корреляция между TGRT и LSGR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRT и LSGR

Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что больше доходности LSGR в 0.05%

TTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.09%0.08%0.09%0.06%
LSGR
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF		0.05%0.05%0.08%0.03%

Просадки

Сравнение просадок TGRT и LSGR

Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, примерно равная максимальной просадке LSGR в -22.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и LSGR.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRTLSGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-22.92%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.89%

-18.13%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.75%

-13.93%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.82%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

5.31%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRT и LSGR

T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF (LSGR) имеют волатильность 7.45% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRTLSGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

7.13%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

12.71%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

22.76%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.30%

20.59%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.59%

-1.29%