Сравнение TGRT с HYP
TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
TGRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRT и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 5.36% | 1.45% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between TGRT and HYP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRT vs. HYP — Ранг доходности на риск
TGRT
HYP
Сравнение TGRT c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGRT | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGRT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок TGRT и HYP
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -19.58% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.11% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -6.42% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRT | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 40.91% | -24.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 40.91% | -21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 40.91% | -21.83% |
Сравнение комиссий TGRT и HYP
TGRT берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и HYP
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TGRT and HYP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TGRT is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRT is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.07% for TGRT.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для TGRT и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор