PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGRNX с TISPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TGRNX (TIAA-CREF Green Bond Fund) and TISPX (TIAA-CREF S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TGRNX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by TIAA Investments, while TISPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, TGRNX returned 0.32%/yr vs 13.86%/yr for TISPX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. TGRNX charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for TISPX.

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 10.87%.

TGRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.70%
1 год
4.70%
3 года*
4.57%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—

TISPX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.75%
1 год
27.92%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.86%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGRNX и TISPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		0.46%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		10.87%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-8.21%

Correlation

The correlation between TGRNX and TISPX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2018 г.

0.05

Over the past year, TGRNX and TISPX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с SAMFXTGRNX с PTSAXTGRNX с NPCTTGRNX с ANBAXTGRNX с GUGAX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с VTITISPX с TISBXTISPX с TIIEX

Доходность на риск

TGRNX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXTISPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.37

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.24

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.17

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.89

14.76

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.83

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и TISPX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и TISPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGRNXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-55.16%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-8.90%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.99%

-18.74%

+14.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-24.48%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.73%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.72%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.90%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.06%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGRNXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.92%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

9.01%

-6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15%

11.90%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.84%

16.89%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.82%

18.07%

-13.25%

Сравнение комиссий TGRNX и TISPX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и TISPX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности TISPX в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		4.30%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.12%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Часто задаваемые вопросы

TGRNX and TISPX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISPX has higher volatility (2.92%) compared to TGRNX (1.06%). In terms of maximum drawdown, TGRNX dropped -17.85% vs TISPX's -55.16%.

TISPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGRNX и TISPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор