PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRNX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRNX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRNX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRNX и TISPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		-0.50%6.76%3.08%5.73%-13.43%-0.60%8.57%9.15%1.43%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, TGRNX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%.

TGRNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.91%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Green Bond Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TGRNX:
TGRNX с PTSAXTGRNX с HOBIXTGRNX с JCPUXTGRNX с AMFIXTGRNX с GUGAXTGRNX с ANBAXTGRNX с BCPIX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TGRNX и TISPX

TGRNX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TGRNX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRNX
Ранг доходности на риск TGRNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRNX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRNX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRNX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRNXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.98

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.49

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.32

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

6.36

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRNX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRNX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRNX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRNXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.70

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между TGRNX и TISPX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRNX и TISPX

Дивидендная доходность TGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGRNX
TIAA-CREF Green Bond Fund		3.97%4.31%4.48%3.30%2.69%2.76%4.20%4.38%0.43%0.00%0.00%0.00%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TGRNX и TISPX

Максимальная просадка TGRNX за все время составила -17.85%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRNX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRNXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.85%

-55.16%

+37.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-12.11%

+9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-24.48%

+6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.23%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-6.76%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.52%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRNX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) составляет 1.13%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TGRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRNXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

5.34%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.53%

-7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

18.33%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

16.90%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

18.05%

-13.21%