Сравнение TGREX с FRIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX).
TGREX управляется TCW. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. FRIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TGREX и FRIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGREX и FRIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 1.07% | 7.69% | 1.94% | 11.29% | -25.92% | 27.96% | 14.65% | 29.50% | -11.22% | 11.06% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 0.41% | 7.16% | 7.93% | 9.32% | -14.54% | 18.90% | -1.09% | 17.92% | -1.80% | 6.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TGREX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FRIFX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TGREX имеют среднегодовую доходность 5.58%, а акции FRIFX немного отстают с 5.31%.
TGREX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 5.58%
FRIFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 5.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGREX и FRIFX
TGREX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FRIFX в 0.71%.
Доходность на риск
TGREX vs. FRIFX — Ранг доходности на риск
TGREX
FRIFX
Сравнение TGREX c FRIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Real Estate Fund (TGREX) и Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGREX | FRIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.30 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.14 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 4.83 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.97 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.59 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.72 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между TGREX и FRIFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGREX и FRIFX
Дивидендная доходность TGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FRIFX в 4.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGREX TCW Global Real Estate Fund | 2.52% | 2.96% | 1.90% | 1.76% | 2.10% | 10.16% | 0.75% | 2.65% | 2.81% | 2.15% | 3.85% | 2.80% |
FRIFX Fidelity Real Estate Income Fund | 4.67% | 4.69% | 4.65% | 4.99% | 6.04% | 1.47% | 4.77% | 5.68% | 5.08% | 4.40% | 4.98% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок TGREX и FRIFX
Максимальная просадка TGREX за все время составила -37.78%, примерно равная максимальной просадке FRIFX в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGREX и FRIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.78% | -38.27% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -4.34% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | -18.12% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -34.50% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -2.70% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -4.29% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.03% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGREX и FRIFX
TCW Global Real Estate Fund (TGREX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGREX | FRIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.69% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 2.93% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 4.96% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 6.50% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 9.47% | +7.24% |