Сравнение TGPCX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 5.46% против 12.18% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и TIBIX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
TGPCX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
TGPCX
TIBIX
Сравнение TGPCX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 3.57 | -2.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 4.54 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.79 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.43 | -2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 21.79 | -15.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.57 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.40 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и TIBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и TIBIX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и TIBIX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -48.88% | +27.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.58% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -20.79% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -34.85% | +14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.47% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.00% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.75% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и TIBIX
Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.68% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 6.57% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 10.83% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 11.11% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 13.48% | -5.83% |