Сравнение TGPCX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
TGPCX управляется TCW. Фонд был запущен 15 нояб. 2006 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TGPCX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGPCX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | -0.42% | 9.17% | 4.10% | 16.54% | -15.22% | 8.45% | 14.24% | 14.83% | -3.10% | 8.83% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 9.77% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TGPCX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции TGPCX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 5.46% против 7.40% соответственно.
TGPCX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.46%
AAAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 17.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGPCX и AAAAX
TGPCX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
TGPCX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
TGPCX
AAAAX
Сравнение TGPCX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGPCX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.11 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.91 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 10.22 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGPCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.57 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между TGPCX и AAAAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGPCX и AAAAX
Дивидендная доходность TGPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности AAAAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGPCX TCW Conservative Allocation Fund | 4.60% | 4.58% | 7.42% | 3.00% | 4.86% | 9.89% | 1.47% | 7.04% | 6.71% | 4.24% | 6.84% | 3.94% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.23% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TGPCX и AAAAX
Максимальная просадка TGPCX за все время составила -21.03%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGPCX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGPCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.03% | -40.47% | +19.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -9.55% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -22.62% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.27% | -29.41% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -3.53% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -6.89% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.79% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGPCX и AAAAX
Текущая волатильность для TCW Conservative Allocation Fund (TGPCX) составляет 2.67%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что TGPCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGPCX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.27% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.01% | 7.26% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 11.62% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 12.19% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.66% | -5.01% |