Сравнение TGOPY с SHLD
TGOPY (3i Group PLC ADR) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, TGOPY returned -45.34% vs 10.40% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -1.50%.
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGOPY и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 22.10% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -1.50% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between TGOPY and SHLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TGOPY
SHLD
Сравнение TGOPY c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.52 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 1.28 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и SHLD
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -20.10% | -38.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -20.10% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -18.20% | -30.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -3.34% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.49% | 8.12% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и SHLD
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 9.05% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 19.94% | +19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 24.55% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 21.29% | +17.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.31% | 21.29% | +27.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и SHLD
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and SHLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to SHLD (9.05%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор