Сравнение TGOPY с JNJ
TGOPY (3i Group PLC ADR) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. TGOPY operates in Asset Management (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, TGOPY returned 16.53%/yr vs 10.94%/yr for JNJ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%.
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам TGOPY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 6.70% |
Correlation
The correlation between TGOPY and JNJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TGOPY:
$31.55B
JNJ:
$588.98B
TGOPY:
£3.45
JNJ:
$8.65
TGOPY:
1.68
JNJ:
27.85
TGOPY:
3.11
JNJ:
6.08
TGOPY:
0.76
JNJ:
7.25
TGOPY:
£5.58B
JNJ:
$96.36B
TGOPY:
£5.57B
JNJ:
$66.60B
TGOPY:
£9.84B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
TGOPY
JNJ
Сравнение TGOPY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.61 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.28 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 15.52 | -17.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и JNJ
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -50.67% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -10.96% | -41.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -15.95% | -36.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | -18.41% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -2.54% | -45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -11.90% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.49% | 3.72% | +23.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и JNJ
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 5.47% | +13.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 12.16% | +27.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 16.94% | +28.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 16.87% | +21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.31% | 18.48% | +29.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и JNJ
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGOPY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and JNJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор