Сравнение TGOPY с GOOG
TGOPY (3i Group PLC ADR) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. TGOPY operates in Asset Management (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, TGOPY returned 16.53%/yr vs 23.51%/yr for GOOG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGOPY и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGOPY показывает доходность -28.83%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
TGOPY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -45.34%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам TGOPY и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGOPY 3i Group PLC ADR | -28.83% | -1.54% | 48.13% | 94.86% | -2.38% | 30.67% | 8.74% | 49.49% | -17.88% | -0.91% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 12.22% |
Correlation
The correlation between TGOPY and GOOG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TGOPY:
$31.55B
GOOG:
$4.38T
TGOPY:
£3.45
GOOG:
$13.11
TGOPY:
1.68
GOOG:
27.31
TGOPY:
3.11
GOOG:
10.35
TGOPY:
0.76
GOOG:
9.16
TGOPY:
£5.58B
GOOG:
$422.57B
TGOPY:
£5.57B
GOOG:
$255.12B
TGOPY:
£9.84B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGOPY vs. GOOG — Ранг доходности на риск
TGOPY
GOOG
Сравнение TGOPY c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGOPY | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.59 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 4.99 | -5.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 17.56 | -19.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGOPY и GOOG
Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGOPY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.64% | -44.60% | -14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.74% | -20.75% | -31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.74% | -29.35% | -23.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.74% | -44.60% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -10.19% | -38.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -8.89% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.49% | 5.88% | +21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGOPY и GOOG
3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGOPY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.46% | 7.29% | +12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.20% | 20.47% | +18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.78% | 28.75% | +17.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.29% | 31.15% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.31% | 29.02% | +19.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGOPY и GOOG
Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGOPY 3i Group PLC ADR | 3.40% | 2.42% | 1.83% | 2.23% | 14.27% | 2.62% | 2.70% | 3.04% | 1.66% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGOPY и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TGOPY and GOOG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGOPY has higher volatility (19.46%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TGOPY и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор