PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGOPY с FRFHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGOPY с FRFHF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGOPY (3i Group PLC ADR) and FRFHF (Fairfax Financial Holdings Ltd) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TGOPY in Asset Management, FRFHF in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, TGOPY returned 16.49%/yr vs 29.18%/yr for FRFHF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGOPY и FRFHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGOPY показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у FRFHF с доходностью -16.39%.

TGOPY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-47.46%
3 года*
7.69%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—

FRFHF

1 день
0.44%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-16.39%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-4.56%
3 года*
30.42%
5 лет*
29.18%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGOPY и FRFHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGOPY
3i Group PLC ADR		-32.69%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		-16.39%38.79%53.39%57.56%23.17%48.23%-25.75%8.88%-15.44%3.58%

Correlation

The correlation between TGOPY and FRFHF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.23

The correlation between TGOPY and FRFHF shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGOPY:

$29.84B

FRFHF:

$35.39B

EPS

TGOPY:

$3.45

FRFHF:

$218.52

Коэффициент P/E

TGOPY:

2.13

FRFHF:

7.24

Коэффициент P/S

TGOPY:

3.95

FRFHF:

1.11

Коэффициент P/B

TGOPY:

0.97

FRFHF:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

TGOPY:

$5.58B

FRFHF:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGOPY:

$5.57B

FRFHF:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

TGOPY:

$9.84B

FRFHF:

$7.97B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3i Group PLC ADR

Fairfax Financial Holdings Ltd

Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с BRK-BTGOPY с COKETGOPY с SMHTGOPY с ANET
Часто сравнивают с FRFHF:
FRFHF с BRK-BFRFHF с FFH.TOFRFHF с BNFRFHF с MKLFRFHF с VOOFRFHF с KKRFRFHF с PGR

Доходность на риск

TGOPY vs. FRFHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FRFHF
Ранг доходности на риск FRFHF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFHF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFHF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFHF: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFHF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFHF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGOPY c FRFHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGOPYFRFHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.21

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
-0.14

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.98

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.23

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-0.53

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGOPY vs. FRFHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGOPY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа FRFHF равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGOPY и FRFHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGOPYFRFHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.21

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.14

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.50

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TGOPY и FRFHF

Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, примерно равная максимальной просадке FRFHF в -58.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и FRFHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGOPYFRFHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-58.92%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.74%

-19.55%

-33.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.74%

-19.55%

-33.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.74%

-20.88%

-31.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.14%

-16.76%

-34.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-12.48%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

8.63%

+17.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TGOPY и FRFHF

3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Ltd (FRFHF) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGOPYFRFHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

5.64%

+14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

17.33%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

21.87%

+23.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

25.66%

+12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.35%

27.18%

+21.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGOPY и FRFHF

Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FRFHF в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRFHF
Fairfax Financial Holdings Ltd		0.95%0.79%1.08%1.09%1.68%2.03%2.93%2.13%2.27%1.89%2.09%2.12%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.60%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGOPY и FRFHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и Fairfax Financial Holdings Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
239.55M
6.41B
(TGOPY) Общая выручка
(FRFHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TGOPY and FRFHF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGOPY has higher volatility (19.66%) compared to FRFHF (5.64%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs FRFHF's -58.92%.

FRFHF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGOPY и FRFHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор