PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGOPY с ARGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TGOPY с ARGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGOPY (3i Group PLC ADR) and ARGX (argenx SE) are both stocks. TGOPY operates in Asset Management (Financial Services), while ARGX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, TGOPY returned 16.49%/yr vs 26.99%/yr for ARGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TGOPY и ARGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3i Group PLC ADR (TGOPY) и argenx SE (ARGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGOPY показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у ARGX с доходностью 5.99%.

TGOPY

1 день
0.00%
1 месяц
-20.02%
С начала года
-32.69%
6 месяцев
-31.62%
1 год
-47.46%
3 года*
7.69%
5 лет*
16.49%
10 лет*
—

ARGX

1 день
5.82%
1 месяц
10.37%
С начала года
5.99%
6 месяцев
-1.09%
1 год
53.52%
3 года*
30.58%
5 лет*
26.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGOPY и ARGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGOPY
3i Group PLC ADR		-32.69%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%
ARGX
argenx SE		5.99%36.74%61.66%0.42%8.18%19.08%83.21%67.09%52.15%193.67%

Correlation

The correlation between TGOPY and ARGX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TGOPY:

$29.84B

ARGX:

$59.00B

EPS

TGOPY:

$3.45

ARGX:

$32.69

Коэффициент P/E

TGOPY:

2.13

ARGX:

27.26

Коэффициент P/S

TGOPY:

3.95

ARGX:

10.70

Коэффициент P/B

TGOPY:

0.97

ARGX:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

TGOPY:

$5.58B

ARGX:

$5.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TGOPY:

$5.57B

ARGX:

$4.38B

EBITDA (12 мес.)

TGOPY:

$9.84B

ARGX:

$1.50B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3i Group PLC ADR

argenx SE

Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с BRK-BTGOPY с FRFHFTGOPY с COKETGOPY с SMH
Часто сравнивают с ARGX:
ARGX с SPYARGX с SCHDARGX с VOOARGX с ARESARGX с WMARGX с ALGNARGX с VTSAX

Доходность на риск

TGOPY vs. ARGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 22
Ранг коэф-та Мартина
ARGX
Ранг доходности на риск ARGX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARGX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGOPY c ARGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3i Group PLC ADR (TGOPY) и argenx SE (ARGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGOPYARGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.77

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.58

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.32

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

1.88

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

4.98

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGOPY vs. ARGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGOPY на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа ARGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGOPY и ARGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGOPYARGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.77

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.99

-0.69

Просадки

Сравнение просадок TGOPY и ARGX

Максимальная просадка TGOPY за все время составила -58.64%, что больше максимальной просадки ARGX в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGOPY и ARGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGOPYARGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.64%

-38.20%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.74%

-28.58%

-24.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.74%

-38.20%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.74%

-38.20%

-14.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.14%

-4.12%

-47.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-11.10%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.58%

10.77%

+15.81%

Волатильность

Сравнение волатильности TGOPY и ARGX

3i Group PLC ADR (TGOPY) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с argenx SE (ARGX) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что TGOPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGOPYARGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

11.38%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.31%

21.94%

+17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.68%

30.45%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.51%

38.83%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.35%

50.69%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGOPY и ARGX

Дивидендная доходность TGOPY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, тогда как ARGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARGX
argenx SE		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.60%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TGOPY и ARGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 3i Group PLC ADR и argenx SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
239.55M
2.41B
(TGOPY) Общая выручка
(ARGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TGOPY and ARGX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGOPY has higher volatility (19.66%) compared to ARGX (11.38%). In terms of maximum drawdown, TGOPY dropped -58.64% vs ARGX's -38.20%.

ARGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGOPY и ARGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор