PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLMX с PINCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGLMX с PINCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Income Fund (PINCX).

TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. PINCX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 нояб. 1954 г..

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и PINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Income Fund (PINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и PINCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
PINCX
Putnam Income Fund		0.20%7.51%2.59%4.79%-12.96%-5.39%7.06%11.19%0.46%5.83%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PINCX с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям PINCX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.15% соответственно.

TGLMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.20%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

PINCX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.08%
1 год
4.58%
3 года*
4.38%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Total Return Bond Fund

Putnam Income Fund

Часто сравнивают с TGLMX:
TGLMX с PTSAXTGLMX с VTITGLMX с ACGYXTGLMX с TGVOXTGLMX с DLFNXTGLMX с TGDVXTGLMX с AMFIX
Часто сравнивают с PINCX:
PINCX с BNDPINCX с FAGIXPINCX с VOOPINCX с PSDYXPINCX с GUGAXPINCX с MCFIXPINCX с SSASX

Сравнение комиссий TGLMX и PINCX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PINCX в 0.73%.

PINCX
Putnam Income Fund
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund

Доходность на риск

TGLMX vs. PINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PINCX
Ранг доходности на риск PINCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINCX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c PINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Putnam Income Fund (PINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGLMXPINCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

5.78

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGLMX vs. PINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINCX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и PINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLMXPINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.08

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между TGLMX и PINCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и PINCX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности PINCX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund		6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
PINCX
Putnam Income Fund		4.49%4.63%8.70%7.35%7.70%2.15%5.46%4.65%3.57%3.46%3.21%3.03%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и PINCX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что меньше максимальной просадки PINCX в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и PINCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGLMXPINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-30.57%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-2.75%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-20.78%

-1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-22.16%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-4.63%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-4.33%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.86%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и PINCX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Putnam Income Fund (PINCX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGLMXPINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.47%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.42%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

4.22%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.18%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.26%

+0.31%