PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TGLMX с MDVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TGLMX и MDVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGLMX и MDVAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
0.31%8.99%1.82%5.05%-16.59%-1.05%8.32%7.28%0.80%3.44%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
-0.09%8.40%2.47%5.81%-17.01%1.95%8.08%10.12%-1.55%4.52%

Доходность по периодам

С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.08% соответственно.


TGLMX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.30%
1 год
5.07%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
1.52%

MDVAX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.64%
1 год
5.04%
3 года*
4.73%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TCW Total Return Bond Fund

MassMutual Diversified Bond Fund

Сравнение комиссий TGLMX и MDVAX

TGLMX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.


Доходность на риск

TGLMX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TGLMX
Ранг доходности на риск TGLMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLMX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLMX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина

MDVAX
Ранг доходности на риск MDVAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDVAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDVAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDVAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLMX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TGLMXMDVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.46

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.10

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.05

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.79

-2.77

TGLMX vs. MDVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDVAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLMX и MDVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TGLMXMDVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.46

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.01

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.69

-0.29

Корреляция

Корреляция между TGLMX и MDVAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLMX и MDVAX

Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности MDVAX в 3.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TGLMX
TCW Total Return Bond Fund
6.41%7.19%6.52%6.13%3.27%2.08%3.37%4.07%3.55%2.89%4.13%2.88%
MDVAX
MassMutual Diversified Bond Fund
3.59%3.91%2.45%4.87%3.76%4.06%7.20%2.90%2.86%2.64%2.11%0.53%

Просадки

Сравнение просадок TGLMX и MDVAX

Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, примерно равная максимальной просадке MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и MDVAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TGLMXMDVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.26%

-23.02%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-3.00%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-23.02%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.26%

-23.02%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-5.91%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.46%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.79%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLMX и MDVAX

TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TGLMXMDVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.02%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

1.99%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.01%

3.86%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

6.45%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.57%

5.26%

+0.31%