Сравнение TGLMX с BCOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).
TGLMX управляется TCW. Фонд был запущен 17 июн. 1993 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TGLMX и BCOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGLMX и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 0.31% | 8.99% | 1.82% | 5.05% | -16.59% | -1.05% | 8.32% | 7.28% | 0.80% | 3.44% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | -0.16% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | -12.86% | -1.02% | 8.80% | 10.11% | -0.52% | 4.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TGLMX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции TGLMX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.54% соответственно.
TGLMX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.52%
BCOIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGLMX и BCOIX
TGLMX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Доходность на риск
TGLMX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
TGLMX
BCOIX
Сравнение TGLMX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGLMX | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.88 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.68 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLMX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TGLMX и BCOIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLMX и BCOIX
Дивидендная доходность TGLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности BCOIX в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLMX TCW Total Return Bond Fund | 6.41% | 7.19% | 6.52% | 6.13% | 3.27% | 2.08% | 3.37% | 4.07% | 3.55% | 2.89% | 4.13% | 2.88% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.30% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок TGLMX и BCOIX
Максимальная просадка TGLMX за все время составила -22.26%, что больше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLMX и BCOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGLMX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.26% | -18.13% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.28% | -2.54% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.17% | -18.13% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.26% | -18.13% | -4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.84% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.19% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.84% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLMX и BCOIX
TCW Total Return Bond Fund (TGLMX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TGLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGLMX | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.63% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.53% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 4.11% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.62% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.66% | +0.91% |