Сравнение TGLB с VT
TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности TGLB и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLB показывает доходность 8.79%, а VT немного выше – 9.20%.
TGLB
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам TGLB и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 8.79% | 3.38% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 9.20% | 11.95% |
Correlation
The correlation between TGLB and VT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение распределения секторов TGLB и VT
Секторы
TGLB
VT
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
TGLB
VT
Финансовые услуги
TGLB
VT
Коммуникационные услуги
TGLB
VT
Потребительский циклический сектор
TGLB
VT
Промышленность
TGLB
VT
Сырьевые материалы
TGLB
VT
Энергетика
TGLB
VT
Здравоохранение
TGLB
VT
Потребительский защитный сектор
TGLB
VT
Коммунальные услуги
TGLB
VT
Недвижимость
TGLB
-
VT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGLB vs. VT — Ранг доходности на риск
TGLB
VT
Сравнение TGLB c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGLB | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.43 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TGLB и VT
Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGLB | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.78% | -50.27% | +40.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -3.56% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -7.02% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGLB и VT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGLB | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 13.09% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.10% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.06% | 17.26% | -3.20% |
Сравнение комиссий TGLB и VT
TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGLB и VT
Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VT в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.64% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TGLB and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.
VT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.18% for TGLB.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.06% for VT.
Подберите оптимальное распределение для TGLB и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор