PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TSPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 22.56% for TSPA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TGLB показывает доходность 8.78%, а TSPA немного ниже – 8.77%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.77%
6 месяцев
7.41%
1 год
22.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TSPA

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.77%12.69%

Correlation

The correlation between TGLB and TSPA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.91

Сравнение распределения секторов TGLB и TSPA

Секторы
TGLB
TSPA

Технологии

34.5%
35.9%

Финансовые услуги

17.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
11.3%

Промышленность

9.0%
8.0%

Здравоохранение

7.8%
8.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
10.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Энергетика

2.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

TGLB
34.5%
TSPA
35.9%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
TSPA
12.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
TSPA
11.3%

Промышленность

TGLB
9.0%
TSPA
8.0%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
TSPA
8.6%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
TSPA
10.0%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
TSPA
1.8%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
TSPA
2.4%

Энергетика

TGLB
2.0%
TSPA
3.6%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TSPA
4.7%

Недвижимость

TGLB

-

TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с SPMOTSPA с CGUS

Доходность на риск

TGLB vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.95

—

TGLB vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TSPA

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-24.72%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.24%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-2.94%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-5.45%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TSPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

12.92%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

17.09%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

17.03%

-2.82%

Сравнение комиссий TGLB и TSPA

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TSPA

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TGLB and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, TSPA leads with 22.56% vs 13.13% for TGLB. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 22.56% return vs 13.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.18% for TGLB.

TGLB is categorized as Global Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.34% for TSPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор