PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TGLB с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TSPA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 12.65% vs 19.66% for TSPA. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.75%.

TGLB

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.63%
С начала года
10.62%
1 год
12.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.06%

TSPA

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
8.25%
С начала года
9.75%
1 год
19.66%
3 года*
20.03%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
Всё время*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TSPA

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		10.62%3.99%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		9.75%12.69%

Correlation

The correlation between TGLB and TSPA is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.91

The correlation between TGLB and TSPA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TGLB и TSPA

Секторы
TGLB
TSPA

Технологии

34.3%
35.9%

Финансовые услуги

18.1%
12.2%

Коммуникационные услуги

11.5%
11.3%

Промышленность

8.6%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.0%

Здравоохранение

7.2%
8.6%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Энергетика

4.0%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

TGLB
34.3%
TSPA
35.9%

Финансовые услуги

TGLB
18.1%
TSPA
12.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.5%
TSPA
11.3%

Промышленность

TGLB
8.6%
TSPA
8.0%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.8%
TSPA
10.0%

Здравоохранение

TGLB
7.2%
TSPA
8.6%

Сырьевые материалы

TGLB
4.8%
TSPA
1.8%

Энергетика

TGLB
4.0%
TSPA
3.6%

Коммунальные услуги

TGLB
2.4%
TSPA
2.4%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.2%
TSPA
4.7%

Недвижимость

TGLB

-

TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с TFLRTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с AVGVTGLB с TOUS
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с PRCOXTSPA с TCHPTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

TGLB vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
Ранг доходности на риск TGLB: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGLB: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGLB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGLB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.49

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
2.10

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.14

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

9.38

-4.80

TGLB vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGLB на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа TSPA равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGLB и TSPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TSPA

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-24.72%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.24%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.07%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.40%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.10%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TSPA

T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) имеют волатильность 3.85% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.96%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.71%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.24%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

17.10%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

16.98%

-2.84%

Сравнение комиссий TGLB и TSPA

TGLB берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TSPA

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TGLB and TSPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSPA has higher volatility (3.96%) compared to TGLB (3.85%). In terms of maximum drawdown, TGLB dropped -9.78% vs TSPA's -24.72%.

On 1-year performance, TSPA leads with 19.66% vs 12.65% for TGLB. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. On volatility, TGLB has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSPA has performed better with a 19.66% return vs 12.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for TGLB.

TSPA has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.18% for TGLB.

TGLB is categorized as Global Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.34% for TSPA.

TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор