PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TGRW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью 2.28%.

TGLB

1 день
-3.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
8.79%
6 месяцев
8.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
-3.40%
1 месяц
0.11%
С начала года
2.28%
6 месяцев
1.29%
1 год
17.15%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TGRW

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.79%3.38%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		2.28%10.99%

Correlation

The correlation between TGLB and TGRW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов TGLB и TGRW

Секторы
TGLB
TGRW

Технологии

32.3%
52.0%

Финансовые услуги

15.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.5%

Промышленность

6.5%
4.6%

Сырьевые материалы

6.0%
0.7%

Энергетика

3.5%

-

Здравоохранение

3.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.9%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TGLB
32.3%
TGRW
52.0%

Финансовые услуги

TGLB
15.7%
TGRW
5.6%

Коммуникационные услуги

TGLB
9.0%
TGRW
15.6%

Потребительский циклический сектор

TGLB
8.4%
TGRW
12.5%

Промышленность

TGLB
6.5%
TGRW
4.6%

Сырьевые материалы

TGLB
6.0%
TGRW
0.7%

Энергетика

TGLB
3.5%
TGRW

-

Здравоохранение

TGLB
3.1%
TGRW
7.4%

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TGRW
0.9%

Коммунальные услуги

TGLB
0.9%
TGRW

-

Недвижимость

TGLB

-

TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с WBIFTGLB с BDVLTGLB с IDVTGLB с TFLRTGLB с AVGVTGLB с FYLDTGLB с FIXT
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VOOTGRW с VTI

Доходность на риск

TGLB vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGLB vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGLBTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.50

+0.45

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TGRW

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-43.33%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-5.08%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-12.46%

+10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.95%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

16.91%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

23.30%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

23.05%

-8.99%

Сравнение комиссий TGLB и TGRW

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TGRW

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TGRW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for TGRW.

TGLB is categorized as Global Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.52% for TGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор