PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGLB с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TGLB с TGRW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TGLB (T. Rowe Price Global Equity ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TGLB is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past year, TGLB returned 13.13% vs 11.22% for TGRW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TGLB charges 0.46%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TGLB и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TGLB показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -0.85%.

TGLB

1 день
0.09%
1 месяц
-1.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.27%
1 год
13.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.97%
1 год
11.22%
3 года*
19.61%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TGLB и TGRW

2026 (YTD)2025
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		8.78%3.99%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-0.85%12.17%

Correlation

The correlation between TGLB and TGRW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов TGLB и TGRW

Секторы
TGLB
TGRW

Технологии

34.5%
52.6%

Финансовые услуги

17.4%
5.2%

Коммуникационные услуги

11.8%
16.5%

Промышленность

9.0%
4.1%

Здравоохранение

7.8%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.7%
13.1%

Сырьевые материалы

6.1%
0.6%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.8%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

TGLB
34.5%
TGRW
52.6%

Финансовые услуги

TGLB
17.4%
TGRW
5.2%

Коммуникационные услуги

TGLB
11.8%
TGRW
16.5%

Промышленность

TGLB
9.0%
TGRW
4.1%

Здравоохранение

TGLB
7.8%
TGRW
6.6%

Потребительский циклический сектор

TGLB
7.7%
TGRW
13.1%

Сырьевые материалы

TGLB
6.1%
TGRW
0.6%

Коммунальные услуги

TGLB
2.6%
TGRW

-

Энергетика

TGLB
2.0%
TGRW

-

Потребительский защитный сектор

TGLB
1.1%
TGRW
0.8%

Недвижимость

TGLB

-

TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TGLB:
TGLB с TFLRTGLB с BDVLTGLB с WBIFTGLB с FIXTTGLB с IDVTGLB с FYLDTGLB с AVGV
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO

Доходность на риск

TGLB vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGLB

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGLB c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Equity ETF (TGLB) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TGLBTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.65

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.85

—

TGLB vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TGLB и TGRW

Максимальная просадка TGLB за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGLB и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TGLBTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-43.33%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-18.84%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-7.98%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-12.40%

+10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.09%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TGLB и TGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TGLBTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.51%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

17.35%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

23.40%

-9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

23.03%

-8.82%

Сравнение комиссий TGLB и TGRW

TGLB берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGLB и TGRW

Дивидендная доходность TGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGLB
T. Rowe Price Global Equity ETF		0.18%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TGLB and TGRW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TGLB leads with 13.13% vs 11.22% for TGRW. On fees, TGLB is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TGLB has performed better with a 13.13% return vs 11.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TGLB is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TGLB has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for TGRW.

TGLB is categorized as Global Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.46% for TGLB and 0.52% for TGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TGLB и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор