Сравнение TGGBX с PYGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX).
TGGBX управляется TCW. Фонд был запущен 29 нояб. 2011 г.. PYGSX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 17 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TGGBX и PYGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TGGBX и PYGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | -1.43% | 10.17% | -2.27% | 7.01% | -17.09% | -4.71% | 12.29% | 8.36% | -1.75% | 6.02% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 0.26% | 5.72% | 5.19% | 5.61% | -3.38% | 0.17% | 3.14% | 4.77% | 0.58% | 1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TGGBX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PYGSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции TGGBX уступали акциям PYGSX по среднегодовой доходности: 1.02% против 2.47% соответственно.
TGGBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.02%
PYGSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TGGBX и PYGSX
TGGBX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PYGSX в 0.53%.
Доходность на риск
TGGBX vs. PYGSX — Ранг доходности на риск
TGGBX
PYGSX
Сравнение TGGBX c PYGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Global Bond Fund (TGGBX) и Payden Global Low Duration Fund (PYGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGGBX | PYGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.97 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.60 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 3.55 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 17.04 | -12.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 2.57 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.39 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.42 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 2.09 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между TGGBX и PYGSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGGBX и PYGSX
Дивидендная доходность TGGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PYGSX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGGBX TCW Global Bond Fund | 3.96% | 4.12% | 2.99% | 3.65% | 1.97% | 1.93% | 3.70% | 4.18% | 0.50% | 1.88% | 2.91% | 2.25% |
PYGSX Payden Global Low Duration Fund | 4.61% | 4.63% | 4.64% | 3.84% | 2.14% | 1.68% | 1.78% | 2.74% | 2.51% | 1.68% | 1.19% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок TGGBX и PYGSX
Максимальная просадка TGGBX за все время составила -27.37%, что больше максимальной просадки PYGSX в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGGBX и PYGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TGGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -7.29% | -20.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.23% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -5.38% | -20.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -7.29% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -0.74% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -0.49% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.26% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TGGBX и PYGSX
TCW Global Bond Fund (TGGBX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с Payden Global Low Duration Fund (PYGSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что TGGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TGGBX | PYGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.10% | 0.68% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 1.05% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.41% | 1.66% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 1.87% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 1.74% | +4.01% |