PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGFRX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGFRX с MXXIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX).

TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г.. MXXIX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 1 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TGFRX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGFRX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TGFRX
Tanaka Growth Fund		3.52%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		1.29%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, TGFRX показывает доходность 3.52%, что значительно выше, чем у MXXIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции TGFRX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 13.88% против 15.77% соответственно.

TGFRX

1 день
1.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.52%
6 месяцев
3.57%
1 год
41.88%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.88%

MXXIX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.16%
1 год
28.13%
3 года*
27.60%
5 лет*
10.18%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tanaka Growth Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Сравнение комиссий TGFRX и MXXIX

TGFRX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии MXXIX в 1.33%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund

Доходность на риск

TGFRX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGFRX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tanaka Growth Fund (TGFRX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGFRXMXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.40

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

8.87

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGFRX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGFRX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXXIX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGFRX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGFRXMXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.32

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.73

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.39

-0.37

Корреляция

Корреляция между TGFRX и MXXIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGFRX и MXXIX

Дивидендная доходность TGFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности MXXIX в 11.79%

TTM20252024202320222021202020192018
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.58%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		11.79%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%

Просадки

Сравнение просадок TGFRX и MXXIX

Максимальная просадка TGFRX за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGFRX и MXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TGFRXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-62.49%

-32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-13.07%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.35%

-40.59%

-54.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.35%

-40.59%

-54.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.27%

-7.91%

-84.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.68%

-18.47%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.53%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TGFRX и MXXIX

Tanaka Growth Fund (TGFRX) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что TGFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGFRXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

9.20%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

14.83%

+9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.95%

22.80%

+9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

793.45%

22.67%

+770.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

561.05%

21.67%

+539.38%